PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с VGT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.95%/yr vs 25.19%/yr for VGT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции LEAD уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.95% против 25.19% соответственно.

LEAD

1 день
0.83%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.18%
6 месяцев
15.19%
1 год
28.08%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.95%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
50.48%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		16.18%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between LEAD and VGT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between LEAD and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и VGT

Секторы
LEAD
VGT

Технологии

38.4%
98.5%

Промышленность

31.9%
0.4%

Финансовые услуги

17.0%
0.5%

Здравоохранение

6.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%
0.1%

Энергетика

1.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LEAD
38.4%
VGT
98.5%

Промышленность

LEAD
31.9%
VGT
0.4%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
VGT
0.5%

Здравоохранение

LEAD
6.1%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
VGT

-

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
VGT
0.1%

Энергетика

LEAD
1.4%
VGT
0.3%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

LEAD

-

VGT
0.0%

Недвижимость

LEAD

-

VGT

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

LEAD vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.19

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.74

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.94

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

9.11

+3.52

LEAD vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и VGT

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-54.63%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-16.40%

+7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-27.23%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-35.07%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-35.07%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.18%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-7.95%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.28%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и VGT

Текущая волатильность для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) составляет 6.06%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что LEAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

10.00%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

18.00%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

22.00%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

25.40%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

24.72%

-6.02%

Сравнение комиссий LEAD и VGT

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и VGT

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.57%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and VGT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to LEAD (6.06%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 14.95% for LEAD. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, LEAD has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

LEAD has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.33% for VGT.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while VGT is Technology Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор