PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с RDVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.95%/yr vs 16.29%/yr for RDVY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции LEAD уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 14.95% против 16.29% соответственно.

LEAD

1 день
0.83%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.18%
6 месяцев
15.19%
1 год
28.08%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.95%

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
5.69%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		16.18%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between LEAD and RDVY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.81

The correlation between LEAD and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и RDVY

Секторы
LEAD
RDVY

Технологии

38.4%
26.9%

Промышленность

31.9%
13.6%

Финансовые услуги

17.0%
33.5%

Здравоохранение

6.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.9%

Энергетика

1.4%
2.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.5%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

LEAD
38.4%
RDVY
26.9%

Промышленность

LEAD
31.9%
RDVY
13.6%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
RDVY
33.5%

Здравоохранение

LEAD
6.1%
RDVY
3.9%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
RDVY
3.4%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
RDVY
10.9%

Энергетика

LEAD
1.4%
RDVY
2.4%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
RDVY
5.5%

Сырьевые материалы

LEAD

-

RDVY

-

Недвижимость

LEAD

-

RDVY

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

LEAD vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.03

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.90

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.26

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

13.71

-1.09

LEAD vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и RDVY

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-40.60%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-9.04%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-19.11%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-25.32%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-40.60%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.99%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.15%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и RDVY

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.04%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.50%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

14.48%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

18.98%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

21.13%

-2.43%

Сравнение комиссий LEAD и RDVY

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и RDVY

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.57%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and RDVY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.06%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.29% vs 14.95% for LEAD. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.29% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

RDVY has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.57% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: SRN Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор