PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEAD с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LEAD tracks the Siren DIVCON Leaders Dividend Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD returned 11.12%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEAD показывает доходность 13.06%, а QARP немного ниже – 12.78%.

LEAD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
7.38%
С начала года
13.06%
1 год
19.57%
3 года*
15.45%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.17%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		13.06%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-7.20%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between LEAD and QARP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between LEAD and QARP shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEAD и QARP

Секторы
LEAD
QARP

Технологии

38.4%
23.5%

Промышленность

31.9%
8.5%

Финансовые услуги

17.0%
12.1%

Здравоохранение

6.1%
13.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
9.6%

Энергетика

1.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.3%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

LEAD
38.4%
QARP
23.5%

Промышленность

LEAD
31.9%
QARP
8.5%

Финансовые услуги

LEAD
17.0%
QARP
12.1%

Здравоохранение

LEAD
6.1%
QARP
13.9%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
QARP
9.6%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.4%
QARP
9.6%

Энергетика

LEAD
1.4%
QARP
5.8%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
QARP
11.3%

Сырьевые материалы

LEAD

-

QARP
2.3%

Недвижимость

LEAD

-

QARP
1.0%

Коммунальные услуги

LEAD

-

QARP
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с DGROLEAD с TDIVLEAD с VOO
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

LEAD vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.38

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.34

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.46

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

15.38

-7.10

LEAD vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и QARP

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-35.44%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-7.26%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-15.65%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-22.75%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

0.00%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.39%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.63%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и QARP

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

2.76%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.22%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

10.58%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.54%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

19.55%

-0.80%

Сравнение комиссий LEAD и QARP

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и QARP

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and QARP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.62%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 11.12% for LEAD. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор