PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с OUSA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - LEAD tracks the Siren DIVCON Leaders Dividend Index while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.71%/yr vs 10.22%/yr for OUSA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции LEAD превзошли акции OUSA по среднегодовой доходности: 14.71% против 10.22% соответственно.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Correlation

The correlation between LEAD and OUSA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between LEAD and OUSA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEAD и OUSA

Секторы
LEAD
OUSA

Технологии

36.5%
23.4%

Промышленность

31.1%
11.6%

Финансовые услуги

16.2%
18.5%

Здравоохранение

5.7%
14.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
13.4%

Энергетика

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
11.4%

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LEAD
36.5%
OUSA
23.4%

Промышленность

LEAD
31.1%
OUSA
11.6%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
OUSA
18.5%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
OUSA
14.1%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
OUSA
7.6%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
OUSA
13.4%

Энергетика

LEAD
1.3%
OUSA

-

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
OUSA
11.4%

Сырьевые материалы

LEAD

-

OUSA

-

Недвижимость

LEAD

-

OUSA

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

LEAD vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.01

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.53

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.18

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

4.19

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LEAD и OUSA

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-33.12%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.36%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-13.14%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-19.54%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-33.12%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.58%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.53%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.35%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и OUSA

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.25%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

7.18%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

9.75%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.30%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

15.16%

+3.49%

Сравнение комиссий LEAD и OUSA

LEAD берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и OUSA

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and OUSA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.12%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs OUSA's -33.12%.

On 10-year performance, LEAD leads with 14.71% vs 10.22% for OUSA. On fees, LEAD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 14.71% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEAD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.48% for OUSA.

LEAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор