PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LEAD с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.17%/yr vs 13.97%/yr for DGRW. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции DGRW немного отстают с 13.97%.

LEAD

1 день
0.00%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
9.05%
С начала года
13.06%
1 год
18.32%
3 года*
15.45%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.17%
Всё время*
14.29%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

Сравнение доходности по годам LEAD и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		13.06%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between LEAD and DGRW is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between LEAD and DGRW shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEAD и DGRW

Секторы
LEAD
DGRW

Технологии

41.5%
33.8%

Промышленность

33.3%
11.8%

Финансовые услуги

15.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.7%

Здравоохранение

2.1%
12.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.0%

Энергетика

1.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.1%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

LEAD
41.5%
DGRW
33.8%

Промышленность

LEAD
33.3%
DGRW
11.8%

Финансовые услуги

LEAD
15.8%
DGRW
8.4%

Потребительский защитный сектор

LEAD
4.0%
DGRW
6.7%

Здравоохранение

LEAD
2.1%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.8%
DGRW
8.0%

Энергетика

LEAD
1.5%
DGRW
4.5%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
DGRW
11.1%

Сырьевые материалы

LEAD

-

DGRW
2.8%

Недвижимость

LEAD

-

DGRW

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с DSTLLEAD с SCHDLEAD с TDIVLEAD с DGROLEAD с VOO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

LEAD vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LEAD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LEAD c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEADDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.74

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.48

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.20

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

8.89

-0.61

LEAD vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEAD и DGRW

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-32.04%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.30%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-16.21%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-17.27%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-32.04%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

0.00%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.00%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.05%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и DGRW

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.47%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.54%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

10.47%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

14.03%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

16.20%

+2.55%

Сравнение комиссий LEAD и DGRW

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и DGRW

LEAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and DGRW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (6.62%) compared to DGRW (3.47%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, LEAD leads with 14.17% vs 13.97% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 14.17% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

DGRW has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Quality Factor. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор