Сравнение LEAD с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
LEAD и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEAD и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 1.87% | 15.52% | 10.32% | 26.25% | -18.16% | 29.69% | 23.41% | 33.75% | -6.63% | 24.89% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 13.26%, а акции DGRW немного отстают с 13.07%.
LEAD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 13.26%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и DGRW
LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
LEAD vs. DGRW — Ранг доходности на риск
LEAD
DGRW
Сравнение LEAD c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEAD | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.75 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.19 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.05 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 4.75 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEAD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.75 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LEAD и DGRW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и DGRW
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.66% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и DGRW
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEAD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -32.04% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -11.30% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -17.27% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -32.04% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.69% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.04% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.51% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и DGRW
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEAD | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.64% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 7.73% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 15.41% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 13.98% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.21% | +2.39% |