PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEAD (Siren DIVCON Leaders Dividend ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - LEAD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEAD returned 14.71%/yr vs 14.15%/yr for DGRW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LEAD charges 0.43%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности LEAD и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LEAD имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции DGRW немного отстают с 14.15%.

LEAD

1 день
0.48%
1 месяц
4.84%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.25%
1 год
25.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.16%
10 лет*
14.71%

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		15.75%15.52%10.32%26.25%-18.16%29.69%23.41%33.75%-6.63%24.89%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between LEAD and DGRW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between LEAD and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LEAD и DGRW

Секторы
LEAD
DGRW

Технологии

36.5%
32.1%

Промышленность

31.1%
9.9%

Финансовые услуги

16.2%
11.3%

Здравоохранение

5.7%
12.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

1.3%
7.1%

Энергетика

1.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.1%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

LEAD
36.5%
DGRW
32.1%

Промышленность

LEAD
31.1%
DGRW
9.9%

Финансовые услуги

LEAD
16.2%
DGRW
11.3%

Здравоохранение

LEAD
5.7%
DGRW
12.8%

Потребительский защитный сектор

LEAD
3.8%
DGRW
6.7%

Потребительский циклический сектор

LEAD
1.3%
DGRW
7.1%

Энергетика

LEAD
1.3%
DGRW
5.0%

Коммуникационные услуги

LEAD
0.1%
DGRW
10.1%

Сырьевые материалы

LEAD

-

DGRW
3.3%

Недвижимость

LEAD

-

DGRW

-

Коммунальные услуги

LEAD

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с LEAD:
LEAD с SPYLEAD с VIGLEAD с SCHDLEAD с DSTLLEAD с DGROLEAD с VOOLEAD с TDIV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

LEAD vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD
Ранг доходности на риск LEAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEADDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.12

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.09

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.52

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

11.03

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEADDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.86

-0.05

Просадки

Сравнение просадок LEAD и DGRW

Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEADDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.19%

-32.04%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.30%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-16.21%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-17.27%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.19%

-32.04%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.01%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.89%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD и DGRW

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEADDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.47%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

7.64%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

9.88%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.97%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.21%

+2.44%

Сравнение комиссий LEAD и DGRW

LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD и DGRW

Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF		0.58%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LEAD and DGRW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEAD has higher volatility (4.12%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, LEAD dropped -32.19% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, LEAD leads with 14.71% vs 14.15% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEAD has performed better with a 14.71% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.43% for LEAD.

DGRW has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.58% for LEAD.

LEAD is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. LEAD tracks Siren DIVCON Leaders Dividend Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: SRN Advisors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.43% for LEAD and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор