PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lear Corporation (LEA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LEA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lear Corporation (LEA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEA
Lear Corporation		7.18%24.86%-31.17%16.40%-30.70%16.20%16.90%14.38%-29.29%35.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LEA показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LEA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.33% против 14.06% соответственно.

LEA

1 день
0.81%
1 месяц
-3.69%
С начала года
7.18%
6 месяцев
22.20%
1 год
43.60%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
3.33%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lear Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LEA:
LEA с ALVLEA с BWA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LEA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEA
Ранг доходности на риск LEA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lear Corporation (LEA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.49

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.53

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

7.27

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEA на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.96

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между LEA и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEA и SPY

Дивидендная доходность LEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEA
Lear Corporation		2.52%2.69%3.25%2.18%2.48%0.97%0.64%2.19%2.28%1.13%0.91%0.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LEA и SPY

Максимальная просадка LEA за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LEASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-55.19%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-12.05%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-24.50%

-35.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.51%

-33.72%

-30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.50%

-5.53%

-26.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-9.09%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

2.54%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LEA и SPY

Lear Corporation (LEA) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

5.35%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

9.50%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

19.06%

+16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

17.06%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.22%

17.92%

+17.30%