Сравнение LEA с CI
LEA (Lear Corporation) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. LEA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, LEA returned 4.24%/yr vs 8.67%/yr for CI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEA и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEA показывает доходность 27.89%, что значительно выше, чем у CI с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции LEA уступали акциям CI по среднегодовой доходности: 4.24% против 8.67% соответственно.
LEA
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 27.89%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- 67.80%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 4.24%
CI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- -11.72%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам LEA и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEA Lear Corporation | 27.89% | 24.86% | -31.17% | 16.40% | -30.70% | 16.20% | 16.90% | 14.38% | -29.29% | 35.23% |
CI Cigna Corporation | -1.09% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between LEA and CI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г. | 0.33 |
The correlation between LEA and CI shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LEA:
$7.47B
CI:
$71.48B
LEA:
$9.98
CI:
$23.59
LEA:
14.52
CI:
11.48
LEA:
1.18
CI:
0.66
LEA:
0.33
CI:
0.26
LEA:
2.31
CI:
1.69
LEA:
$23.52B
CI:
$277.94B
LEA:
$1.26B
CI:
$19.38B
LEA:
$1.20B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEA vs. CI — Ранг доходности на риск
LEA
CI
Сравнение LEA c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lear Corporation (LEA) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEA | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.44 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.81 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEA | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.36 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.28 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LEA и CI
Максимальная просадка LEA за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEA и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEA | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -84.34% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.98% | -26.54% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -32.10% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -32.10% | -27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -42.47% | -22.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.46% | -23.95% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -18.82% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 14.47% | -6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEA и CI
Lear Corporation (LEA) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что LEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEA | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 8.14% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.52% | 18.19% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 32.75% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.09% | 28.35% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.45% | 30.71% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEA и CI
Дивидендная доходность LEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности CI в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 1.69% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
LEA Lear Corporation | 2.66% | 2.69% | 3.25% | 2.18% | 2.48% | 0.97% | 0.64% | 2.19% | 2.28% | 1.13% | 0.91% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEA и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lear Corporation и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LEA и CI
LEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lear Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lear Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.82B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
LEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lear Corporation сообщила о чистой прибыли в 172.30M при выручке в 5.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
LEA and CI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEA has higher volatility (10.80%) compared to CI (8.14%). In terms of maximum drawdown, LEA dropped -64.51% vs CI's -84.34%.
LEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEA и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор