PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEA с ALV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEA с ALV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LEA (Lear Corporation) and ALV (Autoliv, Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LEA returned 4.24%/yr vs 6.43%/yr for ALV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LEA и ALV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lear Corporation (LEA) и Autoliv, Inc. (ALV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEA показывает доходность 27.89%, что значительно выше, чем у ALV с доходностью 11.57%. За последние 10 лет акции LEA уступали акциям ALV по среднегодовой доходности: 4.24% против 6.43% соответственно.

LEA

1 день
-1.17%
1 месяц
12.18%
С начала года
27.89%
6 месяцев
35.08%
1 год
67.80%
3 года*
6.38%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
4.24%

ALV

1 день
-0.96%
1 месяц
14.60%
С начала года
11.57%
6 месяцев
10.56%
1 год
30.86%
3 года*
18.61%
5 лет*
6.79%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEA и ALV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEA
Lear Corporation		27.89%24.86%-31.17%16.40%-30.70%16.20%16.90%14.38%-29.29%35.23%
ALV
Autoliv, Inc.		11.57%30.24%-12.72%47.99%-23.47%14.50%9.99%24.32%-21.57%14.81%

Correlation

The correlation between LEA and ALV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2009 г.

0.70

The correlation between LEA and ALV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEA:

$7.47B

ALV:

$9.79B

EPS

LEA:

$9.98

ALV:

$9.32

Коэффициент P/E

LEA:

14.52

ALV:

14.00

Коэффициент PEG

LEA:

1.18

ALV:

0.74

Коэффициент P/S

LEA:

0.33

ALV:

0.90

Коэффициент P/B

LEA:

2.31

ALV:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

LEA:

$23.52B

ALV:

$10.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEA:

$1.26B

ALV:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

LEA:

$1.20B

ALV:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lear Corporation

Autoliv, Inc.

Часто сравнивают с LEA:
LEA с SPYLEA с BWALEA с CELEA с CILEA с IONSLEA с DCILEA с PNC
Часто сравнивают с ALV:
ALV с OGNALV с SPYALV с JPMALV с PCARALV с VOOALV с MCKALV с MGA

Доходность на риск

LEA vs. ALV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEA
Ранг доходности на риск LEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ALV
Ранг доходности на риск ALV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEA c ALV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lear Corporation (LEA) и Autoliv, Inc. (ALV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAALVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.16

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.79

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.41

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

3.94

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEA vs. ALV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEA на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ALV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEA и ALV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAALVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.16

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LEA и ALV

Максимальная просадка LEA за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки ALV в -79.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEA и ALV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEAALVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-79.72%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-21.96%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-39.27%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-39.27%

-20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.51%

-63.09%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.46%

-0.96%

-18.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.83%

-20.91%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

7.85%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LEA и ALV

Lear Corporation (LEA) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Autoliv, Inc. (ALV) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что LEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEAALVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

9.25%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.52%

20.57%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

26.68%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

31.99%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

33.89%

+1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEA и ALV

Дивидендная доходность LEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что сопоставимо с доходностью ALV в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV
Autoliv, Inc.		2.65%2.63%2.92%2.41%3.37%1.82%0.67%2.94%3.02%1.87%2.03%1.78%
LEA
Lear Corporation		2.66%2.69%3.25%2.18%2.48%0.97%0.64%2.19%2.28%1.13%0.91%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEA и ALV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lear Corporation и Autoliv, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.82B
2.75B
(LEA) Общая выручка
(ALV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LEA и ALV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lear Corporation и Autoliv, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%202220232024202520260
19.1%
Активы портфеля
LEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lear Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о валовой прибыли в 526.00M при выручке в 2.75B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

LEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lear Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.82B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ALV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 2.75B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

LEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lear Corporation сообщила о чистой прибыли в 172.30M при выручке в 5.82B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

ALV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autoliv, Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 2.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

LEA and ALV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEA has higher volatility (10.80%) compared to ALV (9.25%). In terms of maximum drawdown, LEA dropped -64.51% vs ALV's -79.72%.

LEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEA и ALV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор