Сравнение LE с MPLX
LE (Lands' End, Inc.) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. LE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, LE returned -2.08%/yr vs 15.23%/yr for MPLX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LE и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LE показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции LE уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -2.08% против 15.23% соответственно.
LE
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -3.72%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- -22.66%
- 10 лет*
- -2.08%
- Всё время*
- -6.76%
MPLX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.96%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам LE и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE Lands' End, Inc. | -17.98% | 10.50% | 37.45% | 25.96% | -61.33% | -8.99% | 28.39% | 18.23% | -27.31% | 29.04% |
MPLX MPLX LP | 11.27% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between LE and MPLX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
LE:
$366.12M
MPLX:
$57.97B
LE:
$11.12
MPLX:
$6.94
LE:
1.07
MPLX:
8.24
LE:
0.06
MPLX:
0.57
LE:
0.28
MPLX:
3.09
LE:
$1.31B
MPLX:
$12.54B
LE:
$614.73M
MPLX:
$7.52B
LE:
$520.94M
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LE vs. MPLX — Ранг доходности на риск
LE
MPLX
Сравнение LE c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lands' End, Inc. (LE) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LE | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.82 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.54 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LE и MPLX
Максимальная просадка LE за все время составила -92.49%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LE и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LE | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.49% | -85.72% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -7.71% | -39.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.11% | -14.58% | -46.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.84% | -18.46% | -67.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -75.21% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.49% | -1.56% | -76.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.81% | -29.75% | -36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 3.32% | +20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LE и MPLX
Lands' End, Inc. (LE) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что LE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LE | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.69% | 4.83% | +18.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.88% | 11.39% | +44.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.21% | 16.12% | +51.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.71% | 18.95% | +49.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.68% | 30.43% | +43.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LE и MPLX
LE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE Lands' End, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPLX MPLX LP | 7.33% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LE и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lands' End, Inc. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LE and MPLX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LE has higher volatility (23.69%) compared to MPLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, LE dropped -92.49% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LE и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор