PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LE с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LE с VGT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lands' End, Inc. (LE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LE или VGT.

Корреляция

Корреляция между LE и VGT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lands' End, Inc. (LE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LE:

-0.53

VGT:

0.62

Коэф-т Сортино

LE:

-0.57

VGT:

1.07

Коэф-т Омега

LE:

0.93

VGT:

1.15

Коэф-т Кальмара

LE:

-0.39

VGT:

0.71

Коэф-т Мартина

LE:

-1.12

VGT:

2.32

Индекс Язвы

LE:

30.22%

VGT:

8.35%

Дневная вол-ть

LE:

58.83%

VGT:

30.20%

Макс. просадка

LE:

-92.49%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

LE:

-83.06%

VGT:

-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, LE показывает доходность -28.61%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции LE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -10.98% против 19.99% соответственно.

LE

С начала года

-28.61%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-43.36%

1 год

-30.57%

5 лет

8.70%

10 лет

-10.98%

VGT

С начала года

-1.53%

1 месяц

17.56%

6 месяцев

-1.61%

1 год

18.50%

5 лет

20.95%

10 лет

19.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LE и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LE
Ранг риск-скорректированной доходности LE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lands' End, Inc. (LE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LE и VGT

LE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LE
Lands' End, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LE и VGT

Максимальная просадка LE за все время составила -92.49%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LE и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LE и VGT

Lands' End, Inc. (LE) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что LE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...