Сравнение LE с TJX
LE (Lands' End, Inc.) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LE in Specialty Retail, TJX in Apparel Retail. Over the past 10 years, LE returned -2.08%/yr vs 16.20%/yr for TJX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LE и TJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LE показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции LE уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: -2.08% против 16.20% соответственно.
LE
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -3.72%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- -22.66%
- 10 лет*
- -2.08%
- Всё время*
- -6.76%
TJX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 16.20%
- Всё время*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам LE и TJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE Lands' End, Inc. | -17.98% | 10.50% | 37.45% | 25.96% | -61.33% | -8.99% | 28.39% | 18.23% | -27.31% | 29.04% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.98% | 28.73% | 30.56% | 19.69% | 6.73% | 12.83% | 12.25% | 38.76% | 18.94% | 3.46% |
Correlation
The correlation between LE and TJX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between LE and TJX shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LE:
$366.12M
TJX:
$172.00B
LE:
$11.12
TJX:
$5.15
LE:
1.07
TJX:
30.25
LE:
0.06
TJX:
1.91
LE:
0.28
TJX:
2.84
LE:
0.74
TJX:
4.82
LE:
$1.31B
TJX:
$61.58B
LE:
$614.73M
TJX:
$19.36B
LE:
$520.94M
TJX:
$8.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LE vs. TJX — Ранг доходности на риск
LE
TJX
Сравнение LE c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lands' End, Inc. (LE) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LE | TJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.68 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.67 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LE и TJX
Максимальная просадка LE за все время составила -92.49%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LE и TJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LE | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.49% | -64.59% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -10.89% | -36.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.11% | -11.04% | -50.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.84% | -27.68% | -58.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -42.55% | -43.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.49% | -7.55% | -70.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.81% | -13.06% | -52.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 3.79% | +20.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LE и TJX
Lands' End, Inc. (LE) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что LE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LE | TJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.69% | 8.32% | +15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.88% | 16.05% | +39.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.21% | 19.52% | +47.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.71% | 22.42% | +46.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.68% | 26.14% | +47.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LE и TJX
LE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE Lands' End, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LE и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lands' End, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LE and TJX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LE has higher volatility (23.69%) compared to TJX (8.32%). In terms of maximum drawdown, LE dropped -92.49% vs TJX's -64.59%.
TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LE и TJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор