Сравнение LE с L
LE (Lands' End, Inc.) and L (Loews Corporation) are both stocks. LE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, LE returned -2.08%/yr vs 11.36%/yr for L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LE и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LE показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции LE уступали акциям L по среднегодовой доходности: -2.08% против 11.36% соответственно.
LE
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- -24.52%
- С начала года
- -17.98%
- 1 год
- -3.72%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- -22.66%
- 10 лет*
- -2.08%
- Всё время*
- -6.76%
L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 11.93%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам LE и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE Lands' End, Inc. | -17.98% | 10.50% | 37.45% | 25.96% | -61.33% | -8.99% | 28.39% | 18.23% | -27.31% | 29.04% |
L Loews Corporation | 8.94% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between LE and L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between LE and L shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LE:
$366.12M
L:
$23.58B
LE:
$11.12
L:
$8.98
LE:
1.07
L:
12.77
LE:
0.06
L:
0.75
LE:
0.28
L:
1.30
LE:
0.74
L:
1.26
LE:
$1.31B
L:
$18.29B
LE:
$614.73M
L:
$8.42B
LE:
$520.94M
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LE vs. L — Ранг доходности на риск
LE
L
Сравнение LE c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lands' End, Inc. (LE) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LE | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.06 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.70 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LE и L
Максимальная просадка LE за все время составила -92.49%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LE и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LE | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.49% | -65.58% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -7.99% | -39.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.11% | -12.16% | -48.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.84% | -26.11% | -59.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.09% | -48.53% | -37.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.49% | -2.02% | -76.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.81% | -16.70% | -49.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 3.18% | +20.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LE и L
Lands' End, Inc. (LE) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что LE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LE | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.69% | 5.43% | +18.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.88% | 12.97% | +42.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.21% | 16.32% | +50.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.71% | 19.34% | +49.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.68% | 25.61% | +48.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LE и L
LE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
LE Lands' End, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LE и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lands' End, Inc. и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LE and L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LE has higher volatility (23.69%) compared to L (5.43%). In terms of maximum drawdown, LE dropped -92.49% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LE и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор