PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с VSDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и VSDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и VSDB


Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VSDB с доходностью 0.31%.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

VSDB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.55%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Сравнение комиссий LDUR и VSDB

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VSDB в 0.15%.


Доходность на риск

LDUR vs. VSDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

VSDB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c VSDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURVSDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

LDUR vs. VSDB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURVSDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.75

-1.89

Корреляция

Корреляция между LDUR и VSDB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и VSDB

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VSDB в 4.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares
4.20%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и VSDB

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и VSDB.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURVSDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-1.42%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.79%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.17%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и VSDB


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURVSDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

1.91%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.91%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

1.91%

+0.88%