Сравнение VSDB с BND
VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. VSDB is actively managed, while BND is passively managed. Over the past year, VSDB returned 3.92% vs 2.32% for BND. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. VSDB charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VSDB и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDB показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.13%.
VSDB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.75%
BND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $518.24M | $512.19M | $593.29M | |
| $3.40M | $3.48M | $9.43M |
Сравнение доходности по годам VSDB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.47% | 4.88% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.13% | 3.94% |
Correlation
The correlation between VSDB and BND is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between VSDB and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDB vs. BND — Ранг доходности на риск
VSDB
BND
Сравнение VSDB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSDB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.11 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 0.87 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 2.15 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSDB и BND
Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -18.58% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -2.68% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.50% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.06% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.08% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDB и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что VSDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.04% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 2.93% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 3.63% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 6.03% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.87% | 5.53% | -3.66% |
Сравнение комиссий VSDB и BND
VSDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDB и BND
Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности BND в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.03% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.21% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDB and BND have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.04%) compared to VSDB (0.47%). In terms of maximum drawdown, VSDB dropped -1.42% vs BND's -18.58%.
On 1-year performance, VSDB leads with 3.92% vs 2.32% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 3.92% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VSDB.
VSDB has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 4.03% for BND.
VSDB is categorized as Short-Term Bond, while BND is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.15% for VSDB and 0.03% for BND.
VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDB и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор