- CUSIP
- 922020730
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 апр. 2025 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 46K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции VSDB — $76.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) показал доход в 1.47% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев.
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VSDB по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении VSDB закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.74% | -0.89% | 0.56% | 0.29% | 0.21% | -0.12% | 0.31% | 1.47% | ||||
| 2025 | 0.23% | 0.32% | 1.14% | 0.13% | 1.16% | 0.41% | 0.42% | 0.55% | 0.44% | 4.88% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares has an annualized alpha of 4.11%, beta of 0.03, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2025.
- This ETF captured 11.54% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.15%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.11%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 11.54%
- Участие в снижении
- -7.15%
Комиссия
Комиссия VSDB составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSDB имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.50 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 10.58 | +1.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short Duration Bond ETF Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.20 | $2.52 |
Дивидендный доход | 4.21% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.22 | $0.18 | $0.28 | $0.27 | $0.18 | $0.29 | $0.29 | $1.69 | ||||
| 2025 | $0.26 | $0.21 | $0.28 | $0.27 | $0.28 | $0.26 | $0.27 | $0.71 | $2.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares показал максимальную просадку в 1.42%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.42%март 2026 г. | 25d | 2mo 20d | 3mo 15dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.20%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.50%июль 2026 г. | 16d | 12d | 28dиюль 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-0.34%нояб. 2025 г. | 9d | 6d | 15dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.33%июнь 2025 г. | 1d | 6d | 7dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| VSDB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -56.78% | +55.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -9.10% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -10.69% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.14% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSDB
Добавьте Vanguard Short Duration Bond ETF Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSDB