PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDB с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDB с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDB и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDB и VTSAX

2026 (YTD)2025
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		0.31%4.85%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%28.10%

Доходность по периодам

С начала года, VSDB показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.

VSDB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с HYEMVSDB с IGIBVSDB с BBBSVSDB с SPHY
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSDB и VTSAX

VSDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSDB vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDB
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDB c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VSDB vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDBVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.44

+2.31

Корреляция

Корреляция между VSDB и VTSAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDB и VTSAX

Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.20%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VSDB и VTSAX

Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDBVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-55.33%

+53.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-6.22%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-9.06%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VSDB и VTSAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDBVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

18.61%

-16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

17.37%

-15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

18.39%

-16.48%