PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDB с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDB с IGIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. VSDB is actively managed, while IGIB is passively managed. Over the past year, VSDB returned 5.27% vs 6.27% for IGIB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSDB charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.

Доходность

Сравнение доходности VSDB и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDB показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью 0.21%.

VSDB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGIB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.14%
1 год
6.27%
3 года*
6.21%
5 лет*
1.37%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDB и IGIB

2026 (YTD)2025
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		0.94%4.85%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.21%5.99%

Correlation

The correlation between VSDB and IGIB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.84

The correlation between VSDB and IGIB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с BSVVSDB с VSDMVSDB с HYEMVSDB с BBBS
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Доходность на риск

VSDB vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDB
Ранг доходности на риск VSDB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDB c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDBIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.52

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
2.26

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.09

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

7.08

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDB vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDB на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDB и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDBIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.52

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.70

+1.96

Просадки

Сравнение просадок VSDB и IGIB

Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и IGIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDBIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-20.62%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-3.01%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-1.33%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.58%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.89%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDB и IGIB

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) составляет 0.55%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что VSDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDBIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.33%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

3.08%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

4.14%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.90%

6.56%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

6.06%

-4.16%

Сравнение комиссий VSDB и IGIB

VSDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDB и IGIB

Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности IGIB в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.82%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.17%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDB and IGIB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGIB has higher volatility (1.33%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, VSDB dropped -1.42% vs IGIB's -20.62%.

On 1-year performance, IGIB leads with 6.27% vs 5.27% for VSDB. On fees, IGIB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGIB has performed better with a 6.27% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGIB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for VSDB.

IGIB has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 4.17% for VSDB.

VSDB is categorized as Short-Term Bond, while IGIB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VSDB and 0.06% for IGIB.

VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDB и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор