PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDB с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSDB с HYEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. VSDB is actively managed, while HYEM is passively managed. Over the past year, VSDB returned 5.06% vs 10.08% for HYEM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VSDB charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности VSDB и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSDB показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.81%.

VSDB

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSDB и HYEM

2026 (YTD)2025
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		1.00%4.85%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%7.75%

Correlation

The correlation between VSDB and HYEM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с BSVVSDB с VSDMVSDB с BBBSVSDB с IGIB
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

VSDB vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDB
Ранг доходности на риск VSDB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDB c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDBHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.33

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.42

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.46

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.71

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

15.14

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDB vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDB на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDB и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDBHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.33

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

0.54

+2.14

Просадки

Сравнение просадок VSDB и HYEM

Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSDBHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-30.96%

+29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-2.73%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-4.40%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.67%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDB и HYEM

Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) составляет 0.55%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что VSDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSDBHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.32%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

3.21%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

4.33%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.89%

7.49%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.89%

9.27%

-7.38%

Сравнение комиссий VSDB и HYEM

VSDB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDB и HYEM

Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.16%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSDB and HYEM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYEM has higher volatility (1.32%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, VSDB dropped -1.42% vs HYEM's -30.96%.

On 1-year performance, HYEM leads with 10.08% vs 5.06% for VSDB. On fees, VSDB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYEM has performed better with a 10.08% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.16% for VSDB.

VSDB is categorized as Short-Term Bond, while HYEM is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for VSDB and 0.40% for HYEM.

VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSDB и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор