Сравнение LDUR с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
LDUR и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции MUNI по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.18% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и MUNI
LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
LDUR vs. MUNI — Ранг доходности на риск
LDUR
MUNI
Сравнение LDUR c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.18 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.58 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.63 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 5.45 | +12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.18 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.40 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.57 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и MUNI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и MUNI
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и MUNI
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -11.15% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -2.93% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -11.15% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -11.15% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.75% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.74% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.88% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и MUNI
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.07% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.52% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 3.86% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 3.30% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 3.85% | -1.06% |