PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDUR с MUNI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDUR и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDUR и MUNI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
0.26%4.72%1.43%6.07%-6.62%0.67%4.83%7.09%0.84%4.86%

Доходность по периодам

С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции LDUR превзошли акции MUNI по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.18% соответственно.


LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%

MUNI

1 день
0.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.51%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Сравнение комиссий LDUR и MUNI

LDUR берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.


Доходность на риск

LDUR vs. MUNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина

MUNI
Ранг доходности на риск MUNI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUR c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDURMUNIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.18

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

1.58

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.63

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.57

5.45

+12.12

LDUR vs. MUNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа MUNI равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUR и MUNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDURMUNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.18

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.40

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.09

Корреляция

Корреляция между LDUR и MUNI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUR и MUNI

Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности MUNI в 3.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF
3.30%3.26%3.50%3.09%2.13%1.62%1.92%2.44%2.38%2.37%2.37%2.20%

Просадки

Сравнение просадок LDUR и MUNI

Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и MUNI.


Загрузка...

Показатели просадок


LDURMUNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.68%

-11.15%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-2.93%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-11.15%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

-11.15%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.75%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.74%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.88%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUR и MUNI

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDURMUNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.07%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

1.52%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

3.86%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

3.30%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

3.85%

-1.06%