Сравнение LDUR с BSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX).
LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LDUR и BSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDUR и BSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | -0.75% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LDUR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BSIIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции LDUR уступали акциям BSIIX по среднегодовой доходности: 2.51% против 3.64% соответственно.
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
BSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDUR и BSIIX
LDUR берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BSIIX в 0.69%.
Доходность на риск
LDUR vs. BSIIX — Ранг доходности на риск
LDUR
BSIIX
Сравнение LDUR c BSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDUR | BSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 2.07 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 3.02 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.20 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 9.37 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDUR | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.72 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между LDUR и BSIIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDUR и BSIIX
Дивидендная доходность LDUR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности BSIIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.78% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок LDUR и BSIIX
Максимальная просадка LDUR за все время составила -8.68%, что меньше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUR и BSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDUR | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.68% | -18.76% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -2.84% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -9.13% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.68% | -9.91% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.43% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -1.82% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.67% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDUR и BSIIX
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) составляет 0.75%, в то время как у BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что LDUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDUR | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.21% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.99% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.89% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 3.58% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 3.11% | -0.32% |