PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDSF с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDSF с ZTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).

LDSF и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LDSF и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDSF и ZTWO

2026 (YTD)20252024
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		-0.08%6.82%0.17%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.

LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с HISFLDSF с FTCBLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с SGOVLDSF с VRIG
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Сравнение комиссий LDSF и ZTWO

LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.

LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LDSF vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDSF c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDSFZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.74

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

4.28

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

4.56

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.21

20.63

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDSF vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDSF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTWO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDSF и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDSFZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

3.24

-2.45

Корреляция

Корреляция между LDSF и ZTWO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDSF и ZTWO

Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

TTM2025202420232022202120202019
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDSF и ZTWO

Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

LDSFZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.56%

-0.93%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-0.93%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.49%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-0.10%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.21%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LDSF и ZTWO

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDSFZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.61%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.89%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

1.53%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

1.50%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.20%

1.50%

+1.70%