Сравнение LDSF с ZTWO
LDSF (First Trust Low Duration Strategic Focus ETF) and ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. LDSF is actively managed, while ZTWO is passively managed. Over the past year, LDSF returned 4.84% vs 3.94% for ZTWO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDSF charges 0.87%/yr vs 0.15%/yr for ZTWO.
Доходность
Сравнение доходности LDSF и ZTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.93%.
LDSF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDSF и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 0.84% | 6.82% | 0.17% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.93% | 5.49% | 0.36% |
Correlation
The correlation between LDSF and ZTWO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between LDSF and ZTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDSF vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
LDSF
ZTWO
Сравнение LDSF c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.63 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.24 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 20.10 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.03 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 3.17 | -2.36 |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и ZTWO
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и ZTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDSF | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -0.93% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.93% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.07% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.46% | -0.10% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.20% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и ZTWO
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDSF | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.42% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.97% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 1.31% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.49% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 1.49% | +1.69% |
Сравнение комиссий LDSF и ZTWO
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и ZTWO
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности ZTWO в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.63% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDSF and ZTWO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDSF has higher volatility (0.70%) compared to ZTWO (0.42%). In terms of maximum drawdown, LDSF dropped -8.56% vs ZTWO's -0.93%.
On 1-year performance, LDSF leads with 4.84% vs 3.94% for ZTWO. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTWO has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDSF has performed better with a 4.84% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for LDSF.
LDSF has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.12% for ZTWO.
They also come from different issuers: First Trust and F/m. Their fees differ too: 0.87% for LDSF and 0.15% for ZTWO.
ZTWO currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDSF и ZTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор