Сравнение LDSF с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
LDSF и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.35% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | -0.13% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и TBUX
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Доходность на риск
LDSF vs. TBUX — Ранг доходности на риск
LDSF
TBUX
Сравнение LDSF c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 5.76 | -3.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 9.93 | -7.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 2.61 | -1.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 14.61 | -11.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 99.09 | -86.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 5.76 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.81 | -3.02 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и TBUX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и TBUX
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и TBUX
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -1.79% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.33% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.02% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.29% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.05% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и TBUX
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.25% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.44% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 0.84% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.08% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.08% | +2.12% |