Сравнение LDSF с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
LDSF и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LDSF и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDSF и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 4.25% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LDSF показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDSF и DCRE
LDSF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
LDSF vs. DCRE — Ранг доходности на риск
LDSF
DCRE
Сравнение LDSF c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDSF | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 3.61 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 5.69 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.82 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 7.37 | -4.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 28.55 | -16.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDSF | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 3.61 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.98 | -3.20 |
Корреляция
Корреляция между LDSF и DCRE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDSF и DCRE
Дивидендная доходность LDSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDSF и DCRE
Максимальная просадка LDSF за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDSF и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDSF | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -0.84% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -0.68% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.51% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.10% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.18% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDSF и DCRE
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что LDSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDSF | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.43% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.75% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 1.39% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.59% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 1.59% | +1.61% |