PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRI с LTPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).

LDRI и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRI и LTPZ

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		0.87%5.94%0.10%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.26%4.00%-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%.

LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LTPZ

1 день
0.14%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-3.07%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с TIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IVOLLDRI с LQDILDRI с GTIPLDRI с BND
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Сравнение комиссий LDRI и LTPZ

LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Доходность на риск

LDRI vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRILTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.27

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

-0.29

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

-0.33

+4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

-0.65

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRILTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.27

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.21

+1.92

Корреляция

Корреляция между LDRI и LTPZ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и LTPZ

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности LTPZ в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		3.80%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Просадки

Сравнение просадок LDRI и LTPZ

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и LTPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRILTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-40.99%

+40.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-7.82%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-33.86%

+33.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-12.19%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.94%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и LTPZ

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRILTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

4.00%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

6.47%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

11.23%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

15.91%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

15.10%

-12.74%