Сравнение LDRH с IQHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI).
LDRH и IQHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LDRH и IQHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRH и IQHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.04% | 8.59% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у IQHI с доходностью 0.04%.
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQHI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRH и IQHI
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQHI в 0.40%.
Доходность на риск
LDRH vs. IQHI — Ранг доходности на риск
LDRH
IQHI
Сравнение LDRH c IQHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | IQHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.67 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.43 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 10.02 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | IQHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между LDRH и IQHI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и IQHI
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности IQHI в 7.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.46% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и IQHI
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки IQHI в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и IQHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRH | IQHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -4.19% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.05% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.23% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.64% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.73% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и IQHI
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRH | IQHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.52% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.72% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 4.43% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.90% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 4.90% | -1.28% |