PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDRH с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDRH и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и HYG


Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.11%.


LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий LDRH и HYG

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


Доходность на риск

LDRH vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDRHHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.25

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.87

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.82

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

9.57

+5.04

LDRH vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDRHHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.45

+1.16

Корреляция

Корреляция между LDRH и HYG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и HYG

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
6.46%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и HYG

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и HYG.


Загрузка...

Показатели просадок


LDRHHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-34.25%

+31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.93%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.05%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.27%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.75%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и HYG

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDRHHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.30%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.93%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

5.57%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

7.51%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

8.31%

-4.69%