PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с GHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).

LDRH и GHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и GHYG

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		-0.81%11.28%-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью -0.81%.

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHYG

1 день
0.45%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.81%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.36%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с XHYFLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с EIFAXGHYG с ESHYGHYG с SCHD

Сравнение комиссий LDRH и GHYG

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.

GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

LDRH vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHGHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.12

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.11

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

8.04

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.41

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.54

+1.07

Корреляция

Корреляция между LDRH и GHYG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и GHYG

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности GHYG в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и GHYG

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и GHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-27.36%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.84%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.15%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-3.38%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.01%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и GHYG

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.51%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

3.46%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

5.57%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

7.74%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

8.78%

-5.16%