PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с FSYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRH с FSYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD).

LDRH и FSYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. FSYD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRH и FSYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRH и FSYD

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		0.53%9.09%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FSYD с доходностью 0.53%.

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSYD

1 день
0.13%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.65%
1 год
8.86%
3 года*
8.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Fidelity Sustainable High Yield ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с FSYD:
FSYD с FDHYFSYD с SHYFSYD с FLDRFSYD с BSJPFSYD с HYBLFSYD с SRLNFSYD с FFRHX

Сравнение комиссий LDRH и FSYD

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.

FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

LDRH vs. FSYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSYD
Ранг доходности на риск FSYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSYD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSYD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSYD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSYD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSYD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c FSYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHFSYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.46

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.18

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.09

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.61

10.11

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. FSYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSYD равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и FSYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHFSYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.70

+0.91

Корреляция

Корреляция между LDRH и FSYD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и FSYD

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FSYD в 6.49%

TTM2025202420232022
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%
FSYD
Fidelity Sustainable High Yield ETF		6.49%6.49%6.47%6.70%5.29%

Просадки

Сравнение просадок LDRH и FSYD

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и FSYD.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRHFSYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-12.11%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.30%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.28%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.49%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.89%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и FSYD

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 1.34%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRHFSYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.38%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

3.25%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

6.10%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

7.97%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

7.97%

-4.35%