PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с FHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с FHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. LDRH is passively managed, while FHYS is actively managed. Over the past year, LDRH returned 6.30% vs 6.40% for FHYS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и FHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FHYS с доходностью 1.59%.

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FHYS

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.59%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.40%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и FHYS

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.59%7.72%0.11%

Correlation

The correlation between LDRH and FHYS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.76

The correlation between LDRH and FHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDRH и FHYS

Секторы
LDRH
FHYS

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

91.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

LDRH
100.0%
FHYS

-

Сырьевые материалы

LDRH

-

FHYS

-

Коммуникационные услуги

LDRH

-

FHYS
91.7%

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

FHYS

-

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

FHYS

-

Финансовые услуги

LDRH

-

FHYS

-

Здравоохранение

LDRH

-

FHYS

-

Промышленность

LDRH

-

FHYS
8.3%

Недвижимость

LDRH

-

FHYS

-

Технологии

LDRH

-

FHYS

-

Коммунальные услуги

LDRH

-

FHYS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с NEAR

Доходность на риск

LDRH vs. FHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c FHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHFHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.41

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.77

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.86

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

19.93

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. FHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYS равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и FHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHFHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.92

+0.78

Просадки

Сравнение просадок LDRH и FHYS

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и FHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHFHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-11.62%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-1.66%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.05%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.28%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.32%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и FHYS

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.69%, в то время как у Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHFHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.76%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.17%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

2.67%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

4.94%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

4.94%

-1.43%

Сравнение комиссий LDRH и FHYS

LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и FHYS

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FHYS в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.76%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and FHYS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYS has higher volatility (0.76%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs FHYS's -11.62%.

On 1-year performance, FHYS leads with 6.40% vs 6.30% for LDRH. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHYS has performed better with a 6.40% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 5.76% for FHYS.

They also come from different issuers: iShares and Federated. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.51% for FHYS.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и FHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор