Сравнение FHYS с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
FHYS и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHYS - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYS и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYS и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | -0.07% | 7.72% | 7.23% | 10.88% | -7.31% | 0.98% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.17%.
FHYS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYS и NEAR
FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Доходность на риск
FHYS vs. NEAR — Ранг доходности на риск
FHYS
NEAR
Сравнение FHYS c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYS | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.39 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.56 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.55 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.92 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 15.10 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYS | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.39 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.08 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FHYS и NEAR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYS и NEAR
Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.86% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FHYS и NEAR
Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYS | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -9.61% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -1.16% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.64% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.16% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.30% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYS и NEAR
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYS | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.62% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 0.93% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 1.88% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 1.32% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 2.49% | +2.52% |