PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYS с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHYS с NEAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, FHYS returned 7.83%/yr vs 5.64%/yr for NEAR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FHYS charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.

Доходность

Сравнение доходности FHYS и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHYS показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.73%.

FHYS

1 день
-0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.49%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.31%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHYS и NEAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		1.48%7.72%7.23%10.88%-7.31%0.98%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.73%5.90%5.09%7.42%0.41%0.04%

Correlation

The correlation between FHYS and NEAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.34

The correlation between FHYS and NEAR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FHYS и NEAR

Секторы
FHYS
NEAR

Коммуникационные услуги

91.7%
-0.0%

Промышленность

8.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FHYS
91.7%
NEAR
-0.0%

Промышленность

FHYS
8.3%
NEAR

-

Сырьевые материалы

FHYS

-

NEAR

-

Потребительский циклический сектор

FHYS

-

NEAR

-

Потребительский защитный сектор

FHYS

-

NEAR

-

Энергетика

FHYS

-

NEAR

-

Финансовые услуги

FHYS

-

NEAR
0.1%

Здравоохранение

FHYS

-

NEAR

-

Недвижимость

FHYS

-

NEAR

-

Технологии

FHYS

-

NEAR

-

Коммунальные услуги

FHYS

-

NEAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с FHYS:
FHYS с SGOVFHYS с BSJPFHYS с VCSHFHYS с XCCCFHYS с QQQFHYS с PHYLFHYS с SKOR
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

FHYS vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYS c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYSNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.18

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
5.07

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.66

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.81

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.21

17.49

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYS vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYS на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYS и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYSNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.18

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.09

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FHYS и NEAR

Максимальная просадка FHYS за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYS и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHYSNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-9.61%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-1.13%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

-1.16%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.09%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-0.16%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.25%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYS и NEAR

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FHYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHYSNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.37%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

1.00%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.36%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

1.34%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

2.50%

+2.45%

Сравнение комиссий FHYS и NEAR

FHYS берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYS и NEAR

Дивидендная доходность FHYS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности NEAR в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF		5.77%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FHYS and NEAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHYS has higher volatility (0.76%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, FHYS dropped -11.62% vs NEAR's -9.61%.

On 3-year performance, FHYS leads with 7.83% vs 5.64% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FHYS has performed better with a 7.83% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.

FHYS has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 4.44% for NEAR.

FHYS is categorized as High Yield Bonds, while NEAR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Federated and iShares. Their fees differ too: 0.51% for FHYS and 0.25% for NEAR.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHYS и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор