PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с ESHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с ESHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и ESHY

2026 (YTD)
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.39%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов LDRH и ESHY

Секторы
LDRH
ESHY

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

LDRH
100.0%
ESHY
100.0%

Сырьевые материалы

LDRH

-

ESHY

-

Коммуникационные услуги

LDRH

-

ESHY

-

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

ESHY

-

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

ESHY

-

Финансовые услуги

LDRH

-

ESHY

-

Здравоохранение

LDRH

-

ESHY

-

Промышленность

LDRH

-

ESHY

-

Недвижимость

LDRH

-

ESHY

-

Технологии

LDRH

-

ESHY

-

Коммунальные услуги

LDRH

-

ESHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с IBHGLDRH с XHYFLDRH с EUHY
Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE

Доходность на риск

LDRH vs. ESHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ESHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHESHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. ESHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHESHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

—

—

Просадки

Сравнение просадок LDRH и ESHY

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и ESHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHESHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

0.00%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

0.00%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и ESHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHESHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

0.00%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

0.00%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

0.00%

+3.51%

Сравнение комиссий LDRH и ESHY

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и ESHY

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for ESHY.

LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.20% for ESHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и ESHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор