Сравнение LDRH с ESHY
LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LDRH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRH и ESHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRH vs. ESHY — Ранг доходности на риск
LDRH
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRH c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRH | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRH и ESHY
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRH | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | 0.00% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRH | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 0.00% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 0.00% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 0.00% | +3.47% |
Сравнение комиссий LDRH и ESHY
LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и ESHY
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.
LDRH has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 0.00% for ESHY.
LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для LDRH и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор