Сравнение LDRH с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
LDRH и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRH и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRH и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 6.59% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LDRH на уровне 0.66% и BSJQ на уровне 0.66%.
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRH и BSJQ
LDRH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
LDRH vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
LDRH
BSJQ
Сравнение LDRH c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRH | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.85 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 17.12 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRH | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.54 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между LDRH и BSJQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRH и BSJQ
Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок LDRH и BSJQ
Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRH | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.17% | -24.13% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.52% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.22% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.35% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRH и BSJQ
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что LDRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRH | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.59% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.94% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.21% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.62% | 5.74% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.62% | 8.54% | -4.92% |