PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJQ с IBHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJQ с IBHF

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF).

BSJQ и IBHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJQ или IBHF.

Корреляция

Корреляция между BSJQ и IBHF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.94%
22.46%
BSJQ
IBHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJQ:

2.03

IBHF:

2.74

Коэф-т Сортино

BSJQ:

2.88

IBHF:

3.93

Коэф-т Омега

BSJQ:

1.48

IBHF:

1.64

Коэф-т Кальмара

BSJQ:

2.81

IBHF:

3.48

Коэф-т Мартина

BSJQ:

17.83

IBHF:

22.74

Индекс Язвы

BSJQ:

0.42%

IBHF:

0.39%

Дневная вол-ть

BSJQ:

3.68%

IBHF:

3.22%

Макс. просадка

BSJQ:

-24.15%

IBHF:

-11.19%

Текущая просадка

BSJQ:

0.00%

IBHF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 1.79%.

BSJQ

С начала года

1.68%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.60%

1 год

7.53%

5 лет

6.28%

10 лет

N/A

IBHF

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJQ и IBHF

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHF в 0.35%.

BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJQ: 0.42%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJQ и IBHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJQ c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJQ: 2.03
IBHF: 2.74
Коэффициент Сортино BSJQ, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJQ: 2.88
IBHF: 3.93
Коэффициент Омега BSJQ, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJQ: 1.48
IBHF: 1.64
Коэффициент Кальмара BSJQ, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJQ: 2.81
IBHF: 3.48
Коэффициент Мартина BSJQ, с текущим значением в 17.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJQ: 17.83
IBHF: 22.74

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHF равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
2.74
BSJQ
IBHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и IBHF

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности IBHF в 6.98%

TTM2024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		6.53%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.98%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и IBHF

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и IBHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BSJQ
IBHF

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и IBHF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
2.20%
BSJQ
IBHF