PortfoliosLab logo
Сравнение BSJQ с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJQ и SPHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
39.24%
BSJQ
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJQ:

2.03

SPHY:

1.59

Коэф-т Сортино

BSJQ:

2.88

SPHY:

2.32

Коэф-т Омега

BSJQ:

1.48

SPHY:

1.34

Коэф-т Кальмара

BSJQ:

2.81

SPHY:

1.82

Коэф-т Мартина

BSJQ:

17.83

SPHY:

9.82

Индекс Язвы

BSJQ:

0.42%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

BSJQ:

3.68%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

BSJQ:

-24.15%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

BSJQ:

0.00%

SPHY:

-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.22%.


BSJQ

С начала года

1.68%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.60%

1 год

7.53%

5 лет

6.28%

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.22%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.15%

1 год

8.94%

5 лет

6.82%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJQ и SPHY

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJQ: 0.42%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJQ и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJQ c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJQ: 2.03
SPHY: 1.59
Коэффициент Сортино BSJQ, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJQ: 2.88
SPHY: 2.32
Коэффициент Омега BSJQ, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJQ: 1.48
SPHY: 1.34
Коэффициент Кальмара BSJQ, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJQ: 2.81
SPHY: 1.82
Коэффициент Мартина BSJQ, с текущим значением в 17.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJQ: 17.83
SPHY: 9.82

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.59
BSJQ
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и SPHY

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности SPHY в 7.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.53%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.76%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и SPHY

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.99%
BSJQ
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и SPHY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 2.87%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
4.19%
BSJQ
SPHY