PortfoliosLab logo
Сравнение BSJQ с BSCQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJQ и BSCQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и BSCQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
27.21%
BSJQ
BSCQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJQ:

2.03

BSCQ:

4.26

Коэф-т Сортино

BSJQ:

2.88

BSCQ:

7.09

Коэф-т Омега

BSJQ:

1.48

BSCQ:

2.02

Коэф-т Кальмара

BSJQ:

2.81

BSCQ:

1.39

Коэф-т Мартина

BSJQ:

17.83

BSCQ:

40.65

Индекс Язвы

BSJQ:

0.42%

BSCQ:

0.16%

Дневная вол-ть

BSJQ:

3.68%

BSCQ:

1.50%

Макс. просадка

BSJQ:

-24.15%

BSCQ:

-16.50%

Текущая просадка

BSJQ:

0.00%

BSCQ:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJQ показывает доходность 1.68%, а BSCQ немного выше – 1.70%.


BSJQ

С начала года

1.68%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.60%

1 год

7.53%

5 лет

6.28%

10 лет

N/A

BSCQ

С начала года

1.70%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.37%

1 год

6.49%

5 лет

1.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJQ и BSCQ

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.


График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJQ: 0.42%
График комиссии BSCQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCQ: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJQ и BSCQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

BSCQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSCQ, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCQ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCQ, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJQ c BSCQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJQ: 2.03
BSCQ: 4.26
Коэффициент Сортино BSJQ, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJQ: 2.88
BSCQ: 7.09
Коэффициент Омега BSJQ, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJQ: 1.48
BSCQ: 2.02
Коэффициент Кальмара BSJQ, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJQ: 2.81
BSCQ: 1.39
Коэффициент Мартина BSJQ, с текущим значением в 17.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJQ: 17.83
BSCQ: 40.65

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа BSCQ равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и BSCQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
4.26
BSJQ
BSCQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и BSCQ

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BSCQ в 4.17%


TTM202420232022202120202019201820172016
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.53%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%0.00%0.00%
BSCQ
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
4.17%4.05%3.53%2.54%1.91%2.42%3.19%3.33%2.92%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и BSCQ

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и BSCQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BSJQ
BSCQ

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и BSCQ

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
0.59%
BSJQ
BSCQ