PortfoliosLab logo
Сравнение BSJQ с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJQ и BSJP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
38.80%
BSJQ
BSJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJQ:

2.03

BSJP:

3.72

Коэф-т Сортино

BSJQ:

2.88

BSJP:

6.53

Коэф-т Омега

BSJQ:

1.48

BSJP:

1.93

Коэф-т Кальмара

BSJQ:

2.81

BSJP:

7.43

Коэф-т Мартина

BSJQ:

17.83

BSJP:

55.16

Индекс Язвы

BSJQ:

0.42%

BSJP:

0.12%

Дневная вол-ть

BSJQ:

3.68%

BSJP:

1.82%

Макс. просадка

BSJQ:

-24.15%

BSJP:

-23.58%

Текущая просадка

BSJQ:

0.00%

BSJP:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJQ показывает доходность 1.68%, а BSJP немного выше – 1.75%.


BSJQ

С начала года

1.68%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.60%

1 год

7.53%

5 лет

6.28%

10 лет

N/A

BSJP

С начала года

1.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.69%

1 год

6.76%

5 лет

7.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJQ и BSJP

И BSJQ, и BSJP имеют комиссию равную 0.42%.


График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJQ: 0.42%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJP: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJQ и BSJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

BSJP
Ранг риск-скорректированной доходности BSJP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJQ c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJQ: 2.03
BSJP: 3.72
Коэффициент Сортино BSJQ, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJQ: 2.88
BSJP: 6.53
Коэффициент Омега BSJQ, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJQ: 1.48
BSJP: 1.93
Коэффициент Кальмара BSJQ, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJQ: 2.81
BSJP: 7.43
Коэффициент Мартина BSJQ, с текущим значением в 17.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJQ: 17.83
BSJP: 55.16

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа BSJP равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
3.72
BSJQ
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и BSJP

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BSJP в 5.89%


TTM20242023202220212020201920182017
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.53%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%0.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и BSJP

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, примерно равная максимальной просадке BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BSJQ
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и BSJP

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
1.07%
BSJQ
BSJP