PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJQ с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
3.87%
BSJQ
BSJP

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJQ показывает доходность 7.44%, а BSJP немного выше – 7.58%.


BSJQ

С начала года

7.44%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

4.66%

1 год

9.82%

5 лет (среднегодовая)

3.87%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BSJP

С начала года

7.58%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.82%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

4.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BSJQBSJP
Коэф-т Шарпа3.534.87
Коэф-т Сортино5.739.39
Коэф-т Омега1.752.23
Коэф-т Кальмара9.2222.05
Коэф-т Мартина36.6186.71
Индекс Язвы0.27%0.11%
Дневная вол-ть2.82%1.97%
Макс. просадка-24.15%-23.58%
Текущая просадка-0.17%-0.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJQ и BSJP

И BSJQ, и BSJP имеют комиссию равную 0.42%.


BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BSJQ и BSJP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJQ c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJQ, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.534.87
Коэффициент Сортино BSJQ, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.739.39
Коэффициент Омега BSJQ, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.752.23
Коэффициент Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.2222.05
Коэффициент Мартина BSJQ, с текущим значением в 36.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0036.6186.71
BSJQ
BSJP

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJP равному 4.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
4.87
BSJQ
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и BSJP

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности BSJP в 6.75%


TTM2023202220212020201920182017
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.60%6.58%5.58%4.28%4.64%5.53%2.39%0.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.75%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и BSJP

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, примерно равная максимальной просадке BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
-0.03%
BSJQ
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и BSJP

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80%
0.43%
BSJQ
BSJP