PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJQ с BSJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSJQBSJP
Дох-ть с нач. г.7.65%7.61%
Дох-ть за 1 год11.20%10.36%
Дох-ть за 3 года3.23%4.23%
Дох-ть за 5 лет3.82%4.62%
Коэф-т Шарпа3.555.05
Коэф-т Сортино5.739.96
Коэф-т Омега1.762.30
Коэф-т Кальмара6.1323.68
Коэф-т Мартина39.5093.87
Индекс Язвы0.27%0.11%
Дневная вол-ть2.97%2.04%
Макс. просадка-24.15%-23.58%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BSJQ и BSJP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и BSJP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSJQ показывает доходность 7.65%, а BSJP немного ниже – 7.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.20%
4.12%
BSJQ
BSJP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJQ и BSJP

И BSJQ, и BSJP имеют комиссию равную 0.42%.


BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии BSJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJQ c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSJQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJQ, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSJQ, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSJQ, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSJQ, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSJQ, с текущим значением в 39.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0039.50
BSJP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJP, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BSJP, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BSJP, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BSJP, с текущим значением в 23.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0023.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BSJP, с текущим значением в 93.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0093.87

Сравнение коэффициента Шарпа BSJQ и BSJP

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSJP равному 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и BSJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55
5.05
BSJQ
BSJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и BSJP

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности BSJP в 6.80%


TTM2023202220212020201920182017
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.60%6.58%5.58%4.28%4.64%5.53%2.39%0.00%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
6.80%7.07%5.37%4.26%4.95%5.50%5.84%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и BSJP

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, примерно равная максимальной просадке BSJP в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и BSJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BSJQ
BSJP

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и BSJP

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72%
0.52%
BSJQ
BSJP