PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRH с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRH с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRH returned 6.30% vs 7.10% for BBHY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LDRH charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности LDRH и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

LDRH

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.45%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRH и BBHY

2026 (YTD)20252024
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		1.88%7.18%0.21%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%-0.46%

Correlation

The correlation between LDRH and BBHY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.88

The correlation between LDRH and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDRH и BBHY

Секторы
LDRH
BBHY

Энергетика

100.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Энергетика

LDRH
100.0%
BBHY
5.2%

Сырьевые материалы

LDRH

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

LDRH

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

LDRH

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

LDRH

-

BBHY
2.5%

Финансовые услуги

LDRH

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

LDRH

-

BBHY
5.4%

Промышленность

LDRH

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

LDRH

-

BBHY
3.9%

Технологии

LDRH

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

LDRH

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с GHYBLDRH с IBHG
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

LDRH vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRH c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRHBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.97

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.99

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.00

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.43

13.50

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRH vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRH на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRH и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRHBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.97

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.64

+1.06

Просадки

Сравнение просадок LDRH и BBHY

Максимальная просадка LDRH за все время составила -3.17%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRH и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRHBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.17%

-24.98%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-2.37%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.14%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.37%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.53%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRH и BBHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) составляет 0.69%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что LDRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRHBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.13%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.85%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.62%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

7.26%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.51%

7.53%

-4.02%

Сравнение комиссий LDRH и BBHY

LDRH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRH и BBHY

Дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что сопоставимо с доходностью BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.99%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRH and BBHY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.13%) compared to LDRH (0.69%). In terms of maximum drawdown, LDRH dropped -3.17% vs BBHY's -24.98%.

On 1-year performance, BBHY leads with 7.10% vs 6.30% for LDRH. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBHY has performed better with a 7.10% return vs 6.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.

LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 6.94% for BBHY.

LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for LDRH and 0.15% for BBHY.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRH и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор