Сравнение LDRC с VGSH
LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - LDRC is a Short-Term Bond fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRC returned 3.72% vs 2.95% for VGSH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRC charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности LDRC и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRC показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.69%.
LDRC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.39%
VGSH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.74%
- Всё время*
- 1.40%
Сравнение доходности по годам LDRC и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 0.85% | 6.33% | 0.31% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.69% | 5.07% | 0.53% |
Correlation
The correlation between LDRC and VGSH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between LDRC and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRC vs. VGSH — Ранг доходности на риск
LDRC
VGSH
Сравнение LDRC c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRC | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.35 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 12.91 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRC и VGSH
Максимальная просадка LDRC за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRC и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRC | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -5.70% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.88% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.14% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.59% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.23% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRC и VGSH
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что LDRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRC | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.38% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.00% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 1.32% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.98% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.58% | +0.88% |
Сравнение комиссий LDRC и VGSH
LDRC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRC и VGSH
Дивидендная доходность LDRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VGSH в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 4.21% | 4.22% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.85% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
LDRC and VGSH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRC has higher volatility (0.56%) compared to VGSH (0.38%). In terms of maximum drawdown, LDRC dropped -1.00% vs VGSH's -5.70%.
On 1-year performance, LDRC leads with 3.72% vs 2.95% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRC has performed better with a 3.72% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for LDRC.
LDRC has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.85% for VGSH.
LDRC is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. LDRC tracks BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LDRC and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRC и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор