Сравнение LDRC с IGSB
LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) and IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LDRC is a Short-Term Bond fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while IGSB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRC returned 4.49% vs 4.42% for IGSB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRC charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for IGSB.
Доходность
Сравнение доходности LDRC и IGSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRC показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у IGSB с доходностью 0.48%.
LDRC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGSB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам LDRC и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 0.80% | 6.33% | 0.37% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.48% | 6.96% | 0.20% |
Correlation
The correlation between LDRC and IGSB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between LDRC and IGSB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRC vs. IGSB — Ранг доходности на риск
LDRC
IGSB
Сравнение LDRC c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRC | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 3.04 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 12.39 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRC | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.31 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.70 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок LDRC и IGSB
Максимальная просадка LDRC за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRC и IGSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRC | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -13.38% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.46% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.55% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.85% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.36% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRC и IGSB
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) составляет 0.44%, в то время как у iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что LDRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRC | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.62% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.44% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 1.94% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 2.93% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 3.46% | -0.95% |
Сравнение комиссий LDRC и IGSB
LDRC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRC и IGSB
Дивидендная доходность LDRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности IGSB в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.59% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 4.22% | 4.22% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRC and IGSB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGSB has higher volatility (0.62%) compared to LDRC (0.44%). In terms of maximum drawdown, LDRC dropped -1.00% vs IGSB's -13.38%.
On 1-year performance, LDRC leads with 4.49% vs 4.42% for IGSB. On fees, IGSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, LDRC has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRC has performed better with a 4.49% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for LDRC.
IGSB has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 4.22% for LDRC.
LDRC is categorized as Short-Term Bond, while IGSB is Corporate Bonds. LDRC tracks BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while IGSB tracks ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Their fees differ too: 0.10% for LDRC and 0.06% for IGSB.
IGSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRC и IGSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор