Сравнение LDRC с TAXS
LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - LDRC is a Short-Term Bond fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LDRC charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности LDRC и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRC показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у TAXS с доходностью 0.95%.
LDRC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRC и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 0.80% | 2.16% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.95% | 1.22% |
Correlation
The correlation between LDRC and TAXS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRC vs. TAXS — Ранг доходности на риск
LDRC
TAXS
Сравнение LDRC c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRC | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRC | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 2.78 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок LDRC и TAXS
Максимальная просадка LDRC за все время составила -1.00%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRC и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRC | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -0.84% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.07% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.23% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRC и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRC | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 1.00% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 1.00% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 1.00% | +1.51% |
Сравнение комиссий LDRC и TAXS
LDRC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRC и TAXS
Дивидендная доходность LDRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 4.22% | 4.22% | 0.75% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRC and TAXS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LDRC.
LDRC has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.82% for TAXS.
LDRC is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. LDRC tracks BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while TAXS tracks ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.10% for LDRC and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для LDRC и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор