Сравнение LDRC с LDRH
LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both exchange-traded funds - LDRC is a Short-Term Bond fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while LDRH is a High Yield Bonds fund tracking the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRC returned 4.49% vs 6.37% for LDRH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LDRC charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности LDRC и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRC показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 1.69%.
LDRC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRC и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 0.80% | 6.33% | 0.37% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.69% | 7.18% | 0.21% |
Correlation
The correlation between LDRC and LDRH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRC vs. LDRH — Ранг доходности на риск
LDRC
LDRH
Сравнение LDRC c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRC | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 5.19 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 21.61 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRC | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.66 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок LDRC и LDRH
Максимальная просадка LDRC за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRC и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRC | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -3.17% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.23% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.30% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.24% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.30% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRC и LDRH
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) составляет 0.44%, в то время как у iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что LDRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRC | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.69% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.97% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 2.61% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 3.51% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 3.51% | -1.00% |
Сравнение комиссий LDRC и LDRH
LDRC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRC и LDRH
Дивидендная доходность LDRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности LDRH в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 4.22% | 4.22% | 0.75% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 7.01% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
LDRC and LDRH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRH has higher volatility (0.69%) compared to LDRC (0.44%). In terms of maximum drawdown, LDRC dropped -1.00% vs LDRH's -3.17%.
On 1-year performance, LDRH leads with 6.37% vs 4.49% for LDRC. On fees, LDRC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRC has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 6.37% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.
LDRH has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 4.22% for LDRC.
LDRC is categorized as Short-Term Bond, while LDRH is High Yield Bonds. LDRC tracks BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Their fees differ too: 0.10% for LDRC and 0.35% for LDRH.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRC и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор