PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с PTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRAX с PTCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX).

LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и PTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRAX и PTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		-1.67%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у PTCIX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям PTCIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.89% соответственно.

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%

PTCIX

1 день
0.58%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-1.58%
1 год
2.79%
3 года*
3.26%
5 лет*
-1.93%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с CAVAXLDRAX с PLRIXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMX
Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODIXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODLXPTCIX с SPLBPTCIX с TLT

Сравнение комиссий LDRAX и PTCIX

LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PTCIX в 0.55%.

PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

LDRAX vs. PTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c PTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXPTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.37

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.55

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.89

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

2.27

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. PTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа PTCIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и PTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXPTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.37

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между LDRAX и PTCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и PTCIX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности PTCIX в 5.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.38%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и PTCIX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, примерно равная максимальной просадке PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и PTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRAXPTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-35.64%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-5.95%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-35.64%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-35.64%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

-16.84%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-8.15%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.33%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и PTCIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) составляет 3.47%, в то время как у PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRAXPTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.75%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

5.44%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

9.29%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

11.51%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

10.44%

+0.96%