PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRAX с ENIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDRAX с ENIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX).

LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г.. ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LDRAX и ENIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRAX и ENIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, LDRAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ENIAX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции LDRAX уступали акциям ENIAX по среднегодовой доходности: 1.61% против 4.17% соответственно.

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с CAVAXLDRAX с PLRIXLDRAX с RPLCXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMX
Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOV

Сравнение комиссий LDRAX и ENIAX

LDRAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ENIAX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

LDRAX vs. ENIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRAX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRAXENIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.89

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.45

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.41

-1.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.54

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

11.20

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRAX vs. ENIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ENIAX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRAX и ENIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRAXENIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.89

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.61

-1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

1.50

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.65

-0.52

Корреляция

Корреляция между LDRAX и ENIAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRAX и ENIAX

Дивидендная доходность LDRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности ENIAX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%

Просадки

Сравнение просадок LDRAX и ENIAX

Максимальная просадка LDRAX за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки ENIAX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRAX и ENIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDRAXENIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-33.30%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-2.11%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.35%

-3.52%

-32.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-13.45%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.78%

0.00%

-23.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-7.86%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.48%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRAX и ENIAX

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что LDRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDRAXENIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.36%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

0.66%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

2.85%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

2.86%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

2.78%

+8.62%