PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с PISHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LDP и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%17.96%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.42%
1 год
5.48%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с DPIIXLDP с JPCLDP с PSF
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX

Сравнение комиссий LDP и PISHX

LDP берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

LDP vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.12

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.65

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.93

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

8.44

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.12

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.88

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.41

Корреляция

Корреляция между LDP и PISHX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и PISHX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDP и PISHX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-27.12%

-22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-3.46%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-19.14%

-12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-2.92%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-4.03%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.79%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и PISHX

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

1.19%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

1.77%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

3.22%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

4.54%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

7.42%

+12.66%