PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LDP и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-2.16%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции LDP уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 6.81% против 11.05% соответственно.

LDP

1 день
1.80%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-2.70%
1 год
7.38%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.02%
10 лет*
6.81%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с PSF
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOFCVSX с VOOG

Сравнение комиссий LDP и FCVSX

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.

FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LDP vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.95

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.25

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.42

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

4.29

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.70

-0.34

Корреляция

Корреляция между LDP и FCVSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и FCVSX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.73%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок LDP и FCVSX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-58.76%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.68%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-24.18%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-25.08%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-7.05%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-7.25%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.53%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и FCVSX

Текущая волатильность для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что LDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.86%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

15.63%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

18.35%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

13.83%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

13.74%

+6.34%