Сравнение LDOS с RYCEY
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 14.97% против 8.49% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам LDOS и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between LDOS and RYCEY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between LDOS and RYCEY shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.64B
RYCEY:
$147.86B
LDOS:
$10.92
RYCEY:
£0.99
LDOS:
11.19
RYCEY:
13.26
LDOS:
0.09
RYCEY:
0.03
LDOS:
0.92
RYCEY:
2.77
LDOS:
3.12
RYCEY:
40.55
LDOS:
$17.33B
RYCEY:
£40.04B
LDOS:
$3.04B
RYCEY:
£10.10B
LDOS:
$2.34B
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
LDOS
RYCEY
Сравнение LDOS c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.13 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 5.98 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и RYCEY
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -99.07% | +44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -21.75% | -16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -23.37% | -15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -62.01% | +23.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -94.64% | +52.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -77.68% | +39.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -84.15% | +64.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 7.73% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и RYCEY
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 12.00% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 32.70% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 37.88% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 43.48% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 49.35% | -21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и RYCEY
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности RYCEY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и RYCEY
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and RYCEY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор