PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDOS с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs 5.65%/yr for CTC-A.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDOS торгуется в USD, в то время как CTC-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTC-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 14.97% против 5.65% соответственно.

LDOS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-32.12%
6 месяцев
-35.31%
1 год
-16.67%
3 года*
14.74%
5 лет*
4.03%
10 лет*
14.97%

CTC-A.TO

1 день
0.92%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.27%
6 месяцев
12.84%
1 год
5.61%
3 года*
6.47%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDOS и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-32.12%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		7.27%25.81%4.01%6.28%-24.01%11.32%27.15%5.06%-17.91%28.42%

Correlation

The correlation between LDOS and CTC-A.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.21

The correlation between LDOS and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$15.64B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

LDOS:

$10.92

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

LDOS:

11.19

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

LDOS:

0.09

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

LDOS:

0.92

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

LDOS:

3.12

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$17.33B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$3.04B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.34B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

LDOS vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDOS c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDOSCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.26

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.48

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.07

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.32

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

0.58

-1.67

LDOS vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDOS и CTC-A.TO

Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки CTC-A.TO в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDOSCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-66.80%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.73%

-17.65%

-21.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-32.74%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-39.09%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-62.31%

+20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.49%

-7.75%

-30.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-20.04%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

9.67%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и CTC-A.TO

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDOSCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.63%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.00%

14.62%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

21.75%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

23.30%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

26.98%

+0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и CTC-A.TO

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.36%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
4.40B
3.57B
(LDOS) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LDOS значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности LDOS и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
17.3%
34.0%
Активы портфеля
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

LDOS and CTC-A.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDOS и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор