Сравнение LDMIX с LZUSX
LDMIX (Lazard Developing Markets Equity Portfolio) and LZUSX (Lazard US Equity Focus Portfolio) are both mutual funds - LDMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while LZUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LDMIX returned 10.38%/yr vs 12.73%/yr for LZUSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDMIX charges 1.15%/yr vs 0.70%/yr for LZUSX.
Доходность
Сравнение доходности LDMIX и LZUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDMIX показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у LZUSX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции LDMIX уступали акциям LZUSX по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.73% соответственно.
LDMIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.35%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 37.36%
- 1 год
- 66.01%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.38%
LZUSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам LDMIX и LZUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 34.11% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 4.80% | 15.23% | 14.20% | 19.79% | -16.97% | 27.40% | 17.28% | 31.71% | -3.36% | 18.18% |
Correlation
The correlation between LDMIX and LZUSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г. | 0.67 |
The correlation between LDMIX and LZUSX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDMIX vs. LZUSX — Ранг доходности на риск
LDMIX
LZUSX
Сравнение LDMIX c LZUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDMIX | LZUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 2.02 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 8.20 | +11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDMIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 1.82 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LDMIX и LZUSX
Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки LZUSX в -55.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и LZUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDMIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -55.40% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -10.07% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -19.18% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.66% | -23.05% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -35.12% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.36% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -7.85% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.48% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDMIX и LZUSX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Lazard US Equity Focus Portfolio (LZUSX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDMIX | LZUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 2.24% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 8.27% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 11.18% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.43% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.69% | +1.61% |
Сравнение комиссий LDMIX и LZUSX
LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LZUSX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDMIX и LZUSX
Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LZUSX в 13.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 0.87% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
LZUSX Lazard US Equity Focus Portfolio | 13.18% | 13.81% | 6.61% | 1.09% | 2.77% | 5.78% | 5.28% | 11.94% | 17.57% | 10.34% | 3.41% | 7.83% |
Часто задаваемые вопросы
LDMIX and LZUSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDMIX has higher volatility (7.50%) compared to LZUSX (2.24%). In terms of maximum drawdown, LDMIX dropped -51.12% vs LZUSX's -55.40%.
LDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDMIX и LZUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор