PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDMIX с LEAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDMIX с LEAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDMIX (Lazard Developing Markets Equity Portfolio) and LEAIX (Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds from Lazard. Over the past 10 years, LDMIX returned 10.51%/yr vs 12.13%/yr for LEAIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LDMIX charges 1.15%/yr vs 0.91%/yr for LEAIX.

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и LEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 35.63%, что значительно выше, чем у LEAIX с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции LDMIX уступали акциям LEAIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.13% соответственно.

LDMIX

1 день
0.92%
1 месяц
13.68%
С начала года
35.63%
6 месяцев
39.16%
1 год
68.95%
3 года*
26.47%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.51%

LEAIX

1 день
0.98%
1 месяц
9.95%
С начала года
32.01%
6 месяцев
34.67%
1 год
60.91%
3 года*
27.59%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDMIX и LEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		35.63%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		32.01%33.74%11.41%12.67%-21.01%0.96%17.39%20.44%-16.25%42.52%

Correlation

The correlation between LDMIX and LEAIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between LDMIX and LEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio

Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с LZFIXLDMIX с RALIXLDMIX с CEMFXLDMIX с UMNIXLDMIX с LISIXLDMIX с BADEX
Часто сравнивают с LEAIX:
LEAIX с LZIEXLEAIX с RALIXLEAIX с ICMPXLEAIX с LZEMXLEAIX с LZUSXLEAIX с UMNIXLEAIX с LISIX

Доходность на риск

LDMIX vs. LEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LEAIX
Ранг доходности на риск LEAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c LEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDMIXLEAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90
3.77

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
4.89

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.67

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

4.64

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

18.18

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. LEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEAIX равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и LEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDMIXLEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

3.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.71

-0.39

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и LEAIX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки LEAIX в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и LEAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDMIXLEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-37.24%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.29%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-16.21%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.66%

-36.30%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-37.24%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-11.52%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.39%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и LEAIX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio (LEAIX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDMIXLEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

6.85%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

13.72%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

16.39%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

16.06%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.49%

+1.81%

Сравнение комиссий LDMIX и LEAIX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LEAIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и LEAIX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LEAIX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		0.86%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
LEAIX
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Portfolio		1.44%1.90%1.52%1.93%3.42%8.01%0.84%1.92%2.43%1.15%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LDMIX and LEAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LDMIX has higher volatility (7.39%) compared to LEAIX (6.85%). In terms of maximum drawdown, LDMIX dropped -51.12% vs LEAIX's -37.24%.

LDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 3.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDMIX и LEAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор