PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LDMIX с LCAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDMIX с LCAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LDMIX (Lazard Developing Markets Equity Portfolio) and LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) are both mutual funds - LDMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while LCAIX is a Tactical Allocation fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LDMIX returned 9.05%/yr vs 6.70%/yr for LCAIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDMIX charges 1.15%/yr vs 1.02%/yr for LCAIX.

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и LCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у LCAIX с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции LDMIX превзошли акции LCAIX по среднегодовой доходности: 9.05% против 6.70% соответственно.

LDMIX

1 день
1.22%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
19.81%
С начала года
26.71%
1 год
48.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
6.69%
10 лет*
9.05%

LCAIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
4.53%
С начала года
6.90%
1 год
14.99%
3 года*
12.56%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDMIX и LCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		26.71%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		6.90%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%

Correlation

The correlation between LDMIX and LCAIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.74

The correlation between LDMIX and LCAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с LZFIXLDMIX с CEMFXLDMIX с RALIXLDMIX с UMNIXLDMIX с LISIXLDMIX с BADEX
Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с UMNIXLCAIX с VOOLCAIX с ABRZXLCAIX с ABRYXLCAIX с RALIXLCAIX с COTZXLCAIX с CRDBX

Доходность на риск

LDMIX vs. LCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c LCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDMIXLCAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.46

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.03

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.14

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

8.26

+4.30

LDMIX vs. LCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа LCAIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и LCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и LCAIX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки LCAIX в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и LCAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDMIXLCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-40.62%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-7.12%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-15.48%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.43%

-19.17%

-20.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-22.99%

-23.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-1.28%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.65%

-6.85%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.84%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и LCAIX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDMIXLCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

3.33%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

8.53%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

10.47%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

12.52%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

11.91%

+7.64%

Сравнение комиссий LDMIX и LCAIX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LCAIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и LCAIX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности LCAIX в 13.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		13.63%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		0.92%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%

Часто задаваемые вопросы

LDMIX and LCAIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDMIX has higher volatility (10.24%) compared to LCAIX (3.33%). In terms of maximum drawdown, LDMIX dropped -51.12% vs LCAIX's -40.62%.

LDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDMIX и LCAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор